Тренинг «Статистические модели для построения скоринговых карт»
Углубленный курс по построению скоринговых моделей для менеджеров по кредитным рискам, менеджеров по кредитному скорингу, руководителей управлений рисками в сфере финансов, банковской сфере, розничной торговле, страховании, телекоммуникациях.
Цель тренинга: получить углубленные знания об использовании статистических моделей на основе многомерного анализа данных и методов интеллектуального анализа данны (data mining) для планирования, разработки, внедрения и поддержки скоринговых карт внутри организации.
Продолжительность тренинга: 3 дня (с 10:00 до 17:00)
Прохождение тренинга позволит Вам:
- получить знания о пошаговом алгоритме построения скоринговых моделей на основе статистических моделей;
- самостоятельно строить и применять собственные, ориентированные под специфику Ваших клиентов, скоринговые модели;
- минимизировать затраты на приобретение готовых скоринговых систем;
- снизить риски, связанные с раскрытием конфиденциальных данных заемщиков, которые возникают при внедрении готовых систем.
Программа тренинга:
Тема 1. Скоринговые модели на основе дискриминантного анализа – 4 ак.ч.
- Исходные данные для дискриминантного анализа
- Цель и задачи дискриминантного анализа
- Сходства и различия дискриминантного анализа и логистической регрессии
- Цель и задачи дискриминантного анализа
- Этапы дискриминантного анализа
- Методы дискриминантного анализа
- Линейная модель дискриминантного анализа
- Сравнение дискриминантного анализа с линейной регрессией и компонентным анализом
- Методика построения модели дискриминантного анализа
- Пошаговый отбор предикторов для модели
- Классификация на основе результатов дискриминантного анализа
- Классификационные статистики
- Геометрическая интерпретация классификационных функций
- Построение скоринговой карты по модели дискриминантного анализа
Тема 2. Терминология метода деревьев решений – 2 ак.ч.
- Цель метода деревьев решений
- Терминология деревьев решений
- Задачи построения деревьев решения
- Преимущества и недостатки метода деревьев решений
- Методы деревьев решений
Тема 3. Построение скоринговых карты на основе деревьев решений – 6 ак.ч.
- Построение деревьев решений методом CHAID
- Анализ модели дерева решений
- Таблица выигрышей
- Таблицы риска и классификации
- Настройка параметров построения дерева решений
- Сохранение результатов классификации
- Проверка модели на адекватность
- Обработка пропущенных значений
- Задание стоимостей ошибочной классификации
- Задание прибылей
- Задание значений зависимой порядковой переменной
- Особенности метода исчерпывающий CHAID
- Особенности метода CRT
- Настройка отбора предикторов в модели CRT
- Оценка важности предикторов в модели CRT
- Отсечение ветвей
- Использование суррогатов
- Задание априорных вероятностей
- Особенности метода QUEST
- Построение скоринговой карты на основе дерева решений
Тема 4. Использование нейронных сетей для построения скоринговых карт – 6 ак.ч.
- Суть метода построения нейронных сетей
- Особенности и предпосылки применения метода нейронных сетей
- Архитектура нейронной сети
- Алгоритм построения нейронной сети
- Сравнение нейронных сетей со статистическими методами
- Методы построения нейронных сетей
- Многослойный персептон
- Радиальная базисная функция
- Сравнение методов построения нейронных сетей
- Проверка адекватности модели нейронной сети
- Назначение правил остановки, времени и погрешности обучения
- Настройка нейронной сети
- Анализ спрогнозированных значений и псевдовероятностей
- Построение скоринговой карты на основе нейронной сети
Практическая работа, разбор кейсов, анализ данных клиента, ответы на вопросы – 6 ак.ч.
Примечание: программа тренинга может быть отредактирована под задачи клиента с использованием данных клиента.