Статистические модели для построения скоринговых карт
Тренинг «Статистические модели для построения скоринговых карт»
Углубленный курс по построению скоринговых моделей для менеджеров по кредитным рискам, менеджеров по кредитному скорингу, руководителей управлений рисками в сфере финансов, банковской сфере, розничной торговле, страховании, телекоммуникациях.
Цель тренинга: получить углубленные знания об использовании статистических моделей на основе многомерного анализа данных и методов интеллектуального анализа данны (data mining) для планирования, разработки, внедрения и поддержки скоринговых карт внутри организации.
Продолжительность тренинга: 3 дня (с 10:00 до 17:00)
Прохождение тренинга позволит Вам:
- получить знания о пошаговом алгоритме построения скоринговых моделей на основе статистических моделей;
- самостоятельно строить и применять собственные, ориентированные под специфику Ваших клиентов, скоринговые модели;
- минимизировать затраты на приобретение готовых скоринговых систем;
- снизить риски, связанные с раскрытием конфиденциальных данных заемщиков, которые возникают при внедрении готовых систем.
Программа тренинга:
Тема 1. Скоринговые модели на основе дискриминантного анализа – 4 ак.ч.
- Исходные данные для дискриминантного анализа
- Цель и задачи дискриминантного анализа
- Сходства и различия дискриминантного анализа и логистической регрессии
- Цель и задачи дискриминантного анализа
- Этапы дискриминантного анализа
- Методы дискриминантного анализа
- Линейная модель дискриминантного анализа
- Сравнение дискриминантного анализа с линейной регрессией и компонентным анализом
- Методика построения модели дискриминантного анализа
- Пошаговый отбор предикторов для модели
- Классификация на основе результатов дискриминантного анализа
- Классификационные статистики
- Геометрическая интерпретация классификационных функций
- Построение скоринговой карты по модели дискриминантного анализа
Тема 2. Терминология метода деревьев решений – 2 ак.ч.
- Цель метода деревьев решений
- Терминология деревьев решений
- Задачи построения деревьев решения
- Преимущества и недостатки метода деревьев решений
- Методы деревьев решений
Тема 3. Построение скоринговых карты на основе деревьев решений – 6 ак.ч.
- Построение деревьев решений методом CHAID
- Анализ модели дерева решений
- Таблица выигрышей
- Таблицы риска и классификации
- Настройка параметров построения дерева решений
- Сохранение результатов классификации
- Проверка модели на адекватность
- Обработка пропущенных значений
- Задание стоимостей ошибочной классификации
- Задание прибылей
- Задание значений зависимой порядковой переменной
- Особенности метода исчерпывающий CHAID
- Особенности метода CRT
- Настройка отбора предикторов в модели CRT
- Оценка важности предикторов в модели CRT
- Отсечение ветвей
- Использование суррогатов
- Задание априорных вероятностей
- Особенности метода QUEST
- Построение скоринговой карты на основе дерева решений
Тема 4. Использование нейронных сетей для построения скоринговых карт – 6 ак.ч.
- Суть метода построения нейронных сетей
- Особенности и предпосылки применения метода нейронных сетей
- Архитектура нейронной сети
- Алгоритм построения нейронной сети
- Сравнение нейронных сетей со статистическими методами
- Методы построения нейронных сетей
- Многослойный персептон
- Радиальная базисная функция
- Сравнение методов построения нейронных сетей
- Проверка адекватности модели нейронной сети
- Назначение правил остановки, времени и погрешности обучения
- Настройка нейронной сети
- Анализ спрогнозированных значений и псевдовероятностей
- Построение скоринговой карты на основе нейронной сети
Практическая работа, разбор кейсов, анализ данных клиента, ответы на вопросы – 6 ак.ч.
Примечание: программа тренинга может быть отредактирована под задачи клиента с использованием данных клиента.